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作者： 記者鄭淑芳╱台北報導 | 中時電子報 – 2012年12月11日 上午5:30
工商時報【記者鄭淑芳╱台北報導】
台股漲了600多點之後，呈現高檔震盪的局面，因為漲多，賣壓慢慢浮現；但也因為之前漲勢兇猛，來不及上車的人，也等著機會介入，結果造就了昨天震盪的盤勢，特別是選擇權的周、月p/c（賣權/買權）值雙雙下滑，顯示市場對後市走勢已現戒心。
選擇權昨日整體未平倉量，周合約買權為54,047口，賣權則為53,223口，put/call ratio 值明顯下滑，從1.04降到0.98。而月合約中，甚至非現買權OI增加，賣權OI降低的情況，買權從349,273口累積到361,997口，增加一萬多口，賣權的OI卻是從484,012口降到481,967口，小降2,000多口，put/call ratio 1.39降到1.33。顯示無論短線、中線，投資人對於後勢已經提高戒心。
林志冠指出，就各檔履約價的未平倉口數變化，月合約中的買權，除了先前的較大加碼區7,800 Call，昨日繼續增加4千多口之外，7,700 Call 也加碼近4千口，賣方隨著指數盤整未創高，賣方有往下移動壓制重心的現象；而賣權這邊，最大的OI累積在7,400 Put，昨日同樣也是加碼最大檔次，目前還是有6萬多口的大量，還有不小的支撐力道。
在期貨的留倉部位，外資變化也不大，昨日小出脫大台多單302口，目前累積的大台淨多單還是在於高水位，達12,526口。
工商時報【記者鄭淑芳╱台北報導】
台股漲了600多點之後，呈現高檔震盪的局面，因為漲多，賣壓慢慢浮現；但也因為之前漲勢兇猛，來不及上車的人，也等著機會介入，結果造就了昨天震盪的盤勢，特別是選擇權的周、月p/c（賣權/買權）值雙雙下滑，顯示市場對後市走勢已現戒心。
選擇權昨日整體未平倉量，周合約買權為54,047口，賣權則為53,223口，put/call ratio 值明顯下滑，從1.04降到0.98。而月合約中，甚至非現買權OI增加，賣權OI降低的情況，買權從349,273口累積到361,997口，增加一萬多口，賣權的OI卻是從484,012口降到481,967口，小降2,000多口，put/call ratio 1.39降到1.33。顯示無論短線、中線，投資人對於後勢已經提高戒心。
林志冠指出，就各檔履約價的未平倉口數變化，月合約中的買權，除了先前的較大加碼區7,800 Call，昨日繼續增加4千多口之外，7,700 Call 也加碼近4千口，賣方隨著指數盤整未創高，賣方有往下移動壓制重心的現象；而賣權這邊，最大的OI累積在7,400 Put，昨日同樣也是加碼最大檔次，目前還是有6萬多口的大量，還有不小的支撐力道。
在期貨的留倉部位，外資變化也不大，昨日小出脫大台多單302口，目前累積的大台淨多單還是在於高水位，達12,526口。
